My research interests belong to the broad topic of Financial Time Series and Financial Econometrics:
- Univariate and Multivariate models for conditional and realized variances, covariances and correlations: theory and applications in finance;
- Market, systematic and systemic risk: measurement, monitoring and forecasting with dynamic models;
- Active portfolio management: quantitative based strategies, performance evaluation of managed portfolios, benchmark construction, equity screening;
- High frequency data: development of trading strategies, empirical market microstructure, analysis with dynamic models;
- Financial contagion: detecting contagion with dynamic models;
- Spatial econometrics methods in finance;
- Energy Finance;
- Weather and energy derivatives: dynamic modelling and model-based pricing.

Per studenti di laurea triennale
- Modelli GARCH flessibili ed applicazione alle criptovalute (da GARCH simmetrici a modelli asimmetrici e più flessibili)
- Stimatori per la varianza basati su dati in alta frequenza e dati OHLC, confronti predittivi per la varianza dei rendimenti
- Risk budgeting e applicazioni nell'ambito dell'allocazione di portafoglio e nella misurazione e gestione del rischio di mercato
- Confronti predittivi tra modelli GARCH alternativi con applicazioni al caso della previsione puntuale delle varianze e della previsione della distribuzione dei rendimenti, in particolare per criptovalute ed asset alternativi
- L'estensione in un'ottica condizionata di una misura di rischio non-condizionata basata sulle distribuzioni Pareto-stabili
- La misurazione delle performance e la costruzione di indicatori compositi
- Regole di screening per la selezione di asset per lo stock picking utilizzando indici di bilancio ed indicatori company-specific
- Rassegna dei test per la presenza di radici unitarie in presenza di break strutturali (nelle componenti deterministiche o nella relazione di cointegrazione)
- Rassegna di metodi di backtesting per Value-at-Risk o Expected Shortfall ed applicazioni pratiche
- Introduzione ai metodi di gestione attiva quantitativa di portafoglio ed applicazioni pratiche

Per studenti di laurea magistrale
- Realized interdependences: i) simulation on the iterated OLS approach; ii) multiple Gamma measures
- Matrix-valued autoregression on HF data and comparison to tensor-based factor models
- Analysis of durations: day-by-day ACD models and unconditional duration tail index
- misspecificazione in modelli DCC-GARCH, simulazioni sulle proprietà di un test di misspecificazione
- PCA su dati in alta frequenza basandosi su asimmetria e curtosi
- Costruzione di "state-level indexes" in alta frequenza per US e analisi dello spillover
- Unit root testing under structural breaks: breaks in deterministic components, iterative procedures vs tests uder multiple breaks; breaks in the cointegrating coefficients, extention to bound testing
- OK (candlestick) estimator of volatility in the presence of jumps and staleness
- Multivariate Marked Hawkes processes for signed best quote movements
- Principal portfolios and an application to European Markets
- Realized eigenvectors and eigenvalues: dynamic models for systemic risk monitoring, real time detection and forecasting
- Quantile regression methods and applications in finance for style analysis and market timing
- Systemic co-jumps in the currency market around the clock
- Realized interdependence with higher order realized moments
- Realized GARCH and HEAVY models with higher moments for returns density forecasts
- Partial Realized Volatility and Hierarchical forecasting
- Dynamic Network models for applications in finance
- Dynamic models for Interval Valued time series and applications in finance