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Rubrica

Personale Strutture

GIORGIA CALLEGARO

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Qualifica

Professoressa Associata

Struttura

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM

Indirizzo

VIA TRIESTE, 63 - TORRE ARCHIMEDE - PADOVA

Telefono

0498271481

E-mail

giorgia.callegaro@unipd.it

**** CV BREVE ****

Il profilo completo è disponibile alla pagina web: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/Home

Giorgia Callegaro

Luogo e data di nascita: 19 maggio 1981, Padova, Italia.

Indirizzo (lavoro): Dipartimento di Matematica
Via Trieste, 63 - 35121 Padova, Italia
Phone: +39 049 827 1481

E-mail: gcallega@math.unipd.it


Educazione

Ottobre 2010: PhD in Matematica applicata alla Finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa e Université d'Evry Val d'Essonne. Tesi dal titolo “Credit risk models under partial information”.

Settembre 2007: Master 2 “Probabilités & Applications, thématique Probabilités et Finance”, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

Marzo 2005: laurea (110 e lode) in Matematica, Università di Padova.



Posizioni

Da Novembre 2012: "Ricercatore" (confermata) di Probabilità e Statistica presso il Dipartimento di Matematica, Università di Padova.

Novembre 2010-Ottobre 2012: analista quantitativo, “Market Risk Methodologies”, UniCredit S.p.A., Milan (Italia).



Principali interessi di ricerca:

Calcolo stocastico applicato alla Finanza.



Pubblicazioni:

per favore si faccia riferimento alla lista completa presente alla pagina web personale:

https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications

Avvisi

Orari di ricevimento

  • Il Mercoledi' dalle 13:30 alle 15:30
    presso Studio 519, Dipartimento di Matematica (Torre Archimede), Università di Padova.
    Si prega di inviare comunque una mail di richiesta/prenotazione dell'appuntamento. Grazie.

Insegnamenti

Pubblicazioni

Per favore, fate riferimento alla lista completa presente alla mia pagina web:

https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications

Area di ricerca

Calcolo stocastico e teoria delle martingale: applicazioni ai mercati energetici e finanziari; modelli di mercato discontinui; problemi di controllo stocastico e giochi differenziali stocastici in informazioni parziali e totali; filtraggio; allargamento di filtrazioni; quantizzatione.

Tesi proposte

Saranno proposte tesi inerenti l'ambito di ricerca del docente, ovvero probabilità e processi stocastici applicati ai mercati energetici e finanziari. Si prega di contattare il docente per maggiori informazioni.