Marco Ferrante

marco.ferrante@unipd.it

Telefono

0498271366

Luogo

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM
VIA TRIESTE, 63 - TORRE ARCHIMEDE - PADOVA

Ricevimento

Lun11:3013:00Studio del docente, Dipartimento di Matematica, V piano Torre ArchimedeGio11:3013:00Studio del docente, Dipartimento di Matematica, V piano Torre Archimede

Profilo

Nel corso della mia attivita' scientifica mi sono occupato di diversi temi di ricerca:Ho studiato il problema del filtraggio per sistemi di equazioni alle differenze stocastiche parzialmente osservabili, ottenendo caratterizzazioni per l'esistenza di filtri di dimensione finita ([1],[2])) e risultati di convergenza e uniforme convergenza per approssimazioni con Particle Filtering ([8]).Ho studiato alcune classi di equazioni differenziali (e alle differenze) stocastiche anticipative, utilizzando le tecniche del Calcolo di Malliavin. In particolare mi sono interessato allo studio di equazioni con condizioni al bordo e delle markovianita' delle soluzioni ([3],[4],[6]).Mi sono quindi dedicato allo studio delle equazioni differenziali stocastiche con ritardo ([5]) e il caso nel quale il moto Browniano usuale venga sostituito da un moto Browniano frazionario ([7],[9],[10]).Più recentemente mi sono dedicato allo studio delle misure di rilevanza in Information Retrieval, pubblicando i lavori [11] e [12], e di alcuni modelli in biologia e epidemiologia ([13] e [14]).[1] M. FerranteOn the existence of finite dimensional filters in discrete time,Stochastics and Stochastics Reports Vol.40, 169-179, 1992.[2] M. Ferrante, P. VidoniA Gaussian-generalized inverse Gaussian finite dimensional filter,Stochastic Processes and Their Applications, Vol.84, 165-176, 1999.[3] A. Alabert, M. Ferrante, D. NualartMarkov field property of stochastic differential equations,The Annals of Probability Vol.23, No.3, 1262-1288, 1995.[4] M.C. Baccin, M. FerranteOn a stochastic delay difference equation with boundaryconditions and its Markov property,Stochastic Processes and Their Applications Vol.60, 131-146, 1995.[5] M. Ferrante, C. Rovira, M. Sanz-Sole',Stochastic delay equation with hereditarity drift: estimates of the density,Journal of Functional Analysis, Vol.72, pp. 165-176, 2000.[6] A. Alabert, M. Ferrante,Linear stochastic differential equations with functional boundary conditions,The Annals of Probability Vol.31, No.4, 2003.[7] M.Ferrante, C.Rovira,Stochastic delay differential equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H>1/2,Bernoulli, 12 (1), 85-100, 2006.[8] M.Ferrante, N.Frigo,Particle filtering approximations for a Gaussian-generalized inverse Gaussian model,Statistics and Probability Letters, 79, pp. 442-449, 2009.[9] M.Ferrante, C.Rovira, Convergence of delay differential equations driven by fractional Brownian motion, JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS, vol. 10, pp. 761-783, 2010.[10] M. Ferrante, C. Rovira, Stochastic differential equations with non-negativity constraints driven by fractional Brownian motion, JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS, vol. 13, pp. 617-632, 2013.[11] M. Ferrante, N. Ferro, M. Maistro,Injecting User Models and Time into Precision via Markov Chains,SIGIR2014, ACM Press, USA, pp. 597-606, 2014.[12]M. Ferrante, N. Ferro, M. Maistro,Towards a Formal Framework for Utility-oriented Measurements of Retrieval Effectiveness.ICTIR 2015, ACM Press, USA, pp. 21-30, 2015.[13]M. Ferrante, E. Ferraris, C. Rovira,On a stochastic epidemic SEIHR modeland its diffusion approximation.TEST, Vol.25, n.3, pp.482--502, 2016.[14]F. Montefusco, A. Tagliavini, M. Ferrante, M. Pedersen,The stoichiometry of the BKCa-CaV complex determines its properties: concise whole-cell modeling respecting local control,BIOPHYSICAL JOURNAL, 2017, to appear.