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Rubrica
Qualifica
Professoressa Associata
Indirizzo
VIA TRIESTE, 63 - TORRE ARCHIMEDE - PADOVA
Telefono
0498271481

**** CV BREVE ****\n\nIl profilo completo è disponibile alla pagina web: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/Home\n\nGiorgia Callegaro\n\nLuogo e data di nascita: 19 maggio 1981, Padova, Italia.\n\nIndirizzo (lavoro): Dipartimento di Matematica\nVia Trieste, 63 - 35121 Padova, Italia\nPhone: +39 049 827 1481\n\nE-mail: gcallega@math.unipd.it\n\n\nEducazione\n\nOttobre 2010: PhD in Matematica applicata alla Finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa e Université d'Evry Val d'Essonne. Tesi dal titolo “Credit risk models under partial information”.\n\nSettembre 2007: Master 2 “Probabilités & Applications, thématique Probabilités et Finance”, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).\n\nMarzo 2005: laurea (110 e lode) in Matematica, Università di Padova.\n\n\n\nPosizioni\n\nDa Novembre 2012: "Ricercatore" (confermata) di Probabilità e Statistica presso il Dipartimento di Matematica, Università di Padova.\n\nNovembre 2010-Ottobre 2012: analista quantitativo, “Market Risk Methodologies”, UniCredit S.p.A., Milan (Italia).\n\n\n\nPrincipali interessi di ricerca:\n\nCalcolo stocastico applicato alla Finanza. \n\n\n\nPubblicazioni:\n\nper favore si faccia riferimento alla lista completa presente alla pagina web personale: \n\nhttps://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications
Avvisi
Orari di ricevimento
Mer13:3015:30Studio 519, Dipartimento di Matematica (Torre Archimede), Università di Padova.Si prega di inviare comunque una mail di richiesta/prenotazione dell'appuntamento. Grazie.
Pubblicazioni
Per favore, fate riferimento alla lista completa presente alla mia pagina web:
https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications
Area di ricerca
Calcolo stocastico e teoria delle martingale: applicazioni ai mercati energetici e finanziari; modelli di mercato discontinui; problemi di controllo stocastico e giochi differenziali stocastici in informazioni parziali e totali; filtraggio; allargamento di filtrazioni; quantizzatione.
Tesi proposte
Saranno proposte tesi inerenti l'ambito di ricerca del docente, ovvero probabilità e processi stocastici applicati ai mercati energetici e finanziari. Si prega di contattare il docente per maggiori informazioni.


